Курсы валют Нацбанка РБ
11 окт12 окт
1 USD 3,3011 3,3011 0,0000
1 EUR 3,6095 3,6095 0,0000
100 RUB 3,4205 3,4205 0,0000
10 CNY 4,7156 4,7156 0,0000
10 PLN 8,3832 8,3832 0,0000

все курсы валют

Курсы валют ЦБ РФ
10 окт11 окт
USD 96,9483 97,2394 +0,2911
EUR 106,4175 106,5074 +0,0899
BYN 29,4595 29,4567 −0,0028
CNY 13,6869 13,6922 +0,0053
PLN 24,6901 24,7083 +0,0182

все курсы валют

Вероятность дефолта 10%. Таковы реалии банковской системы Беларуси

Нацбанк опубликовал обозрение о финансовой (не)стабильности в стране. Разобрали для вас самые важные и интересные моменты этого документа.

Обзорную аналитику о степени стабильности финансовой системы НБРБ обнародует всего раз в году. И это весьма странно, так как абсолютное большинство индикаторов Нацбанк подсчитывает если не раз в месяц, то раз в квартал уж точно.

Возможно, реальная причина редкости публикаций состоит в том, что власти не хотят лишний раз «тревожить» население, которое и без того напугано за последние годы. Например, подробную информацию о стресс-тестах банков с недавних пор днем с огнем не сыщешь в открытом доступе.

Хотя вероятно и то, что Нацбанку банально не хватает людских ресурсов. Не зря же оптимизации госаппарата всякий раз негативно воздействовали на сроки выхода и качество предоставляемой информации.

Одним из индикаторов, которые ежемесячно считает НБРБ, но обнародует лишь раз в год, является средняя вероятность дефолта банка. Регулятор относит банк к дефолтным, если величина его проблемных активов превышает разницу между собственным капиталом и уставным фондом. При этом Нацбанк предпочитает обнародовать данные без учета удельных весов банков в активах сектора.

Конечно, учет долей банков позволяет получить более точную картину системных рисков. Однако для применения специфической методики подсчета у Нацбанка есть прозаичные причины.

Во-первых, банковская система нашей страны сильно концентрирована: 7 крупных банков дают 87,6% активов, 5 госбанков — 65,1%. Во-вторых, основные риски из-за низкого качества активов дают крупные госбанки. Несмотря на бурную чистку активов в течение 2015—2017 гг., Беларусбанк, Белагропромбанк и Белинвестбанк демонстрируют весьма посредственные показатели.

В общем, если учитывать концентрацию активов в крупных госбанках, индикаторы вероятности дефолта будут гораздо хуже. А так средняя вероятность дефолта банка к началу 2018 года составила 10,2%. И власти не скрывают, что улучшить показатель в 2017-м удалось в том числе за счет передачи токсичных активов АПК в специальное агентство.

Впрочем, совсем недавно были времена куда сложнее. В отдельные месяцы 2015 и 2016 годов вероятность дефолта даже по «лайтовой» методике НБРБ превышала 20%. Так что на этом фоне сейчас все вроде как и неплохо. Правда, интересно, как будут считать вероятность дефолта в 2018 году. Ведь с 1 апреля в Нацбанке росчерком пера отменили само понятие «проблемные активы», заменив его на «необслуживаемые».

Помимо прочего, НБРБ отметил, что в 2017-м не произошло существенных улучшений в структуре и эффективности распределения финансовых ресурсов. Государственная промышленность по-прежнему пожирает львиную долю кредитов, но при этом дает намного меньший удельный вес в экономическом росте.

К тому же, долги крупнейших заемщиков-госпредприятий, которые «с высокой степенью вероятности не смогут рассчитываться по ним самостоятельно», в 2017 году составили 14% от ВВП. Если по-простому, то фактические банкроты в госсекторе не могут расплатиться за 14,7 млрд BYN кредитов и займов. Что произойдет, если банкам придется списывать эту огромную сумму, лучше вслух не говорить — волосы поседеют и выпадут.

До 1 апреля 2018 года в проблемные зачислялись активы, классифицированные в III, IV и V группу кредитного риска. В 2017 году доля IV и V группы снизилась, а III группы выросла. Но не потому, что сама экономика очистилась от «мусора», а потому что власти вручную убрали токсичные долги с балансов банков.

В 2018 году борьба с мусорными активами банков начнется с новой силой. Некоторые предприятия должны сотни миллионов, но не имеют достаточной выручки в связи с проваленной модернизацией.

Улучшилась ситуация с потерями банков в случае резкого падения качества активов. Если в начале 2017 года банки могли потерять всю прибыль за 2,8 года, то в начале 2018-го — прибыль за 1,7 года (около 20 месяцев).

Банки Беларуси остались чувствительны к изъятию депозитов. Если бы компании и население в конце 2017-го забрали из банков 20% своих средств, то различные нормативы безопасного функционирования не могли выполнить от 6 до 15 банков из 24. Во всех случаях в категорию самых пострадавших вошли крупные госбанки.

Об этом и о многих других событиях в мире денег и финансов вы можете оперативно узнавать в наших группах в Вконтакте и Facebook. Присоединяйтесь!

2018-06-18


Новости по теме: