Риски обвала системы при кризисе в Беларуси дают крупные госбанки
Такой вывод можно сделать, изучив результаты
В период между 1 июля 2016 года и 1 января 2017 года фактическое значение коэффициента достаточности капитала банков выросло с 17,2% до 18,6%. Норматив достаточности нормативного капитала — это установленное предельное процентное соотношение размера нормативного капитала банка и рисков, принимаемых на себя банком. Норматив достаточности нормативного капитала равен 10%.
За счет роста достаточности капитал банковской системы стал лучше реагировать на шоки в виде ухудшения качества активов. В случае ухудшения качества активов на 5 п.п. коэффициент достаточности капитала упал бы на 1 января до 17,2%, на 1 июля — 15,8%. При падении качества активов на 10 п.п. коэффициент снизился бы на 1 января до 15,7%, на 1 июля — до 14,4%. Если бы качество активов ухудшилось на 15 п.п., то коэффициент упал бы на 1 января до 14,1%, на 1 июля — до 13,0%.
Причем на 1 января в зону риску риска (коэффициент меньше 10%) в теории попадал бы 1 банк с долей активов в 1,38%. Сценарий имел бы место при ухудшении качества активов на 10 и более п.п. На 1 июля 1 банк с активами с долей активов в 1,43% попал бы в зону риска при ухудшении качества активов от 5 до 15 п.п., а 4 банка с долей активов в 32,14% — при падении качества активов на 15 п.п.
Ни один из рассматриваемых НБРБ сценариев повышения или снижения кривой доходности банков в белорусских рублях на 1 января либо 1 июля не привел бы к падению коэффициента достаточности капитала в зону риска ни по системе в целом, ни по группам банков в отдельности.
Мощные негативные последствия имел бы на 1 января отток из банков 20% вкладов предприятий и населения. В этом сценарии госбанки уронили бы коэффициент текущей ликвидности до 47,6%, крупные банки — до 58,1%. Также у крупных банков обнулился бы коэффициент мгновенной ликвидности. Ниже нормативного стало бы соотношение ликвидных и суммарных активов: 17,8% — у госбанков и 19,3% — у крупных банков. Иными словами, в зоне риска оказались бы крупнейшие госбанки.
При оттоке 20% вкладов на 1 января коэффициент мгновенной ликвидности стал бы менее 20% у 9 банков с долей активов в 86,16%, коэффициент текущей ликвидности менее 70% — у 7 банков с долей активов в 73,29%. Также у 2 банков с долей активов в 1,89% при оттоке 20% вкладов упал бы ниже норматива коэффициент краткосрочной ликвидности, а у 3 банков с долей активов 60,24% — соотношение ликвидных и суммарных активов.
К созданию предкризисной ситуации на 1 января у части банков привел бы отток 50% средств нерезидентов в инвалюте. Таковыми оказались бы госбанки и крупные банки: у первых коэффициент текущей ликвидности снизился бы до 50,7%, у вторых — до 54,1%. По сути, опять в зону риска попали бы крупные госбанки.
При оттоке на 1 января до 10% валютных средств нерезидентов норматив по мгновенной ликвидности нарушил бы 1 банк с долей активов в 0,72%, при оттоке 25% средств — 5 банков с долей активов 28,04%, при оттоке 50% средств — 8 банков с долей активов 33,90%.
В зону риска по текущей ликвидности при оттоке 10% валюты нерезидентов попали бы 6 банков с 13,69% активов, при оттоке 25% валюты — 7 банков с 28,43% активов, при оттоке 50% валюты — 10 банков с 74,76% активов.
Коэффициент краткосрочной ликвидности ниже норматива при оттоке 25% валюты нерезидентов имел бы на 1 января 1 банк с долей активов 0,65%, при оттоке 50% — 5 банков с активами 9,70%. Соотношение ликвидных и суммарных активов в зоне риска получили бы на 1 января при оттоке 10% валюты нерезидентов 2 банка с активами 0,80%, при оттоке 50% валюты — 5 банков с активами 8,48% от системных.
Девальвация белорусского рубля оказала бы незначительное влияние на показатели ликвидности и достаточности капитала банков. К выходу показателей ликвидности за пределы нормативных не привела бы и 30%-ая девальвация. Девальвация на 30% лишь опускает в зону риска коэффициент достаточности капитала у 1 банка с долей активов в 1,38%.