Курсы валют Нацбанка РБ
13 июл14 июл
1 USD 3,2077 3,2077 0,0000
1 EUR 3,4798 3,4798 0,0000
100 RUB 3,6381 3,6381 0,0000
10 CNY 4,4034 4,4034 0,0000
10 PLN 8,1712 8,1712 0,0000

все курсы валют

Курсы валют ЦБ РФ
13 июл14 июл
USD 87,7427 87,7427 +0,0000
EUR 95,7588 95,7588 +0,0000
BYN 27,4359 27,4359 +0,0000
CNY 11,9766 11,9766 +0,0000
PLN 22,4412 22,4412 +0,0000

все курсы валют

Риски обвала системы при кризисе в Беларуси дают крупные госбанки

Такой вывод можно сделать, изучив результаты стресс-тестов белорусских банков. Ответ системы на различные шоки Нацбанк моделировал на 1 июля 2016 года и на 1 января 2017 года.

В период между 1 июля 2016 года и 1 января 2017 года фактическое значение коэффициента достаточности капитала банков выросло с 17,2% до 18,6%. Норматив достаточности нормативного капитала — это установленное предельное процентное соотношение размера нормативного капитала банка и рисков, принимаемых на себя банком. Норматив достаточности нормативного капитала равен 10%.

За счет роста достаточности капитал банковской системы стал лучше реагировать на шоки в виде ухудшения качества активов. В случае ухудшения качества активов на 5 п.п. коэффициент достаточности капитала упал бы на 1 января до 17,2%, на 1 июля — 15,8%. При падении качества активов на 10 п.п. коэффициент снизился бы на 1 января до 15,7%, на 1 июля — до 14,4%. Если бы качество активов ухудшилось на 15 п.п., то коэффициент упал бы на 1 января до 14,1%, на 1 июля — до 13,0%.

Причем на 1 января в зону риску риска (коэффициент меньше 10%) в теории попадал бы 1 банк с долей активов в 1,38%. Сценарий имел бы место при ухудшении качества активов на 10 и более п.п. На 1 июля 1 банк с активами с долей активов в 1,43% попал бы в зону риска при ухудшении качества активов от 5 до 15 п.п., а 4 банка с долей активов в 32,14% — при падении качества активов на 15 п.п.

Ни один из рассматриваемых НБРБ сценариев повышения или снижения кривой доходности банков в белорусских рублях на 1 января либо 1 июля не привел бы к падению коэффициента достаточности капитала в зону риска ни по системе в целом, ни по группам банков в отдельности.

Мощные негативные последствия имел бы на 1 января отток из банков 20% вкладов предприятий и населения. В этом сценарии госбанки уронили бы коэффициент текущей ликвидности до 47,6%, крупные банки — до 58,1%. Также у крупных банков обнулился бы коэффициент мгновенной ликвидности. Ниже нормативного стало бы соотношение ликвидных и суммарных активов: 17,8% — у госбанков и 19,3% — у крупных банков. Иными словами, в зоне риска оказались бы крупнейшие госбанки.

При оттоке 20% вкладов на 1 января коэффициент мгновенной ликвидности стал бы менее 20% у 9 банков с долей активов в 86,16%, коэффициент текущей ликвидности менее 70% — у 7 банков с долей активов в 73,29%. Также у 2 банков с долей активов в 1,89% при оттоке 20% вкладов упал бы ниже норматива коэффициент краткосрочной ликвидности, а у 3 банков с долей активов 60,24% — соотношение ликвидных и суммарных активов.

К созданию предкризисной ситуации на 1 января у части банков привел бы отток 50% средств нерезидентов в инвалюте. Таковыми оказались бы госбанки и крупные банки: у первых коэффициент текущей ликвидности снизился бы до 50,7%, у вторых — до 54,1%. По сути, опять в зону риска попали бы крупные госбанки.

При оттоке на 1 января до 10% валютных средств нерезидентов норматив по мгновенной ликвидности нарушил бы 1 банк с долей активов в 0,72%, при оттоке 25% средств — 5 банков с долей активов 28,04%, при оттоке 50% средств — 8 банков с долей активов 33,90%.

В зону риска по текущей ликвидности при оттоке 10% валюты нерезидентов попали бы 6 банков с 13,69% активов, при оттоке 25% валюты — 7 банков с 28,43% активов, при оттоке 50% валюты — 10 банков с 74,76% активов.

Коэффициент краткосрочной ликвидности ниже норматива при оттоке 25% валюты нерезидентов имел бы на 1 января 1 банк с долей активов 0,65%, при оттоке 50% — 5 банков с активами 9,70%. Соотношение ликвидных и суммарных активов в зоне риска получили бы на 1 января при оттоке 10% валюты нерезидентов 2 банка с активами 0,80%, при оттоке 50% валюты — 5 банков с активами 8,48% от системных.

Девальвация белорусского рубля оказала бы незначительное влияние на показатели ликвидности и достаточности капитала банков. К выходу показателей ликвидности за пределы нормативных не привела бы и 30%-ая девальвация. Девальвация на 30% лишь опускает в зону риска коэффициент достаточности капитала у 1 банка с долей активов в 1,38%.

2017-03-02


Новости по теме: