Белорусские банки копят необслуживаемые активы. Кое-где перейдена опасная черта
Власти опубликовали обзор состояния банковского сектора по итогам первого полугодия. Больше всего вопросов возникает к крупным госбанкам.
Специалисты НБРБ называют главным риском для коммерческих банков Беларуси кредитный риск. Кредитный риск – это риск неисполнения должником банка своих обязательств по выплате основного долга по кредитам и процентов по ним.
С 1 мая 2018 года власти переформатировали систему оценки кредитного риска и заменили показатель «проблемные активы» на «необслуживаемые». С тех пор доля необслуживаемых активов в активах, подверженных кредитному риску, выросла с 3,5% до 5,8%.
Согласно основным направлениям денежно-кредитной политики на 2019 год банки обязаны поддерживать удельный вес необслуживаемых активов на уровне ниже 10%. По расчетам Нацбанка, рост необслуживаемых активов происходил за счет реструктуризированных долгов, достигших 89,8% от необслуживаемых активов.
Сумма необслуживаемых активов банков на 1 июля достигла 3,2 млрд BYN. Кроме того, на ту же дату банки списали за баланс 3,4 млрд BYN безнадежных долгов. С учетом этих средств доля необслуживаемых активов вырастает до 11,3% в среднем по системе.
По прогнозам самих банков, до конца 2019 года доля необслуживаемых активов дорастет до 6,4-6,5% даже без учета экономических шоков. В системе смоделировали и ситуацию так называемого стандартного экономического шока. В этом случае доля необслуживаемых активов поднимется на 2,3-2,4 п.п. к текущему уровню.
Основную массу необслуживаемых активов концентрируют госбанки – 2,722 млрд BYN на 1 июля 2019 года. По данной группе банков отмечается самая высокая доля необслуживаемых активов – 7,45%. За 12 месяцев эта доля выросла на 3,42 п.п.
В Беларуси работают 5 госбанков – Беларусбанк, Белагропромбанк, Белинвестбанк, Банк Дабрабыт и Паритетбанк. Лицо госбанков в финансовом отношении определяют первые три банка. Эти 3 банка – АСБ, АПБ и БИБ – НБРБ относит к категории крупных.
Показатели банков с иностранным капиталом и частных банков в разы лучше. В этих категориях удельные веса необслуживаемых активов на 1 июля равны 2,50% и 3,03% соответственно.
Главные риски исходят от необслуживаемых активов в иностранной валюте. Во-первых, их вдвое больше, чем рублевых, – 2,195 против 1,005 млрд BYN. Во-вторых, качество валютных активов гораздо хуже. Доля необслуживаемых активов в валюте составила 7,62% против 3,79% в рублях.
Особенно острое положение отмечается в госбанках. Там доля необслуживаемых активов в валюте достигла 10,33%, а необслуживаемых активов в валюте для юрлиц – 12,56%. Аналогичные показатели у частных банков и банков с иностранным капиталом в 2-3 раза ниже.
В денежном выражении на 1 июля госбанки держали на балансах 1,870 млрд BYN необслуживаемых валютных активов по юрлицам. По данным Нацбанка, около 59,7% необслуживаемых активов банков по юрлицам – это долги госпредприятий.
Таким образом, в белорусской экономике существует опасная связка госбанков и госкомпаний. Проблемы у любой части этой связки автоматически влекут за собой трудности у другой.